تقلب المراجحة - الفوركس

التقلب هام: هذه الصفحة جزء من المحتوى المؤرشف وقد تكون قديمة. التقلب (التقلب) هو مقياس أساسي للمخاطر المرتبطة بأداة الأسواق المالية. وهي تمثل مكونا عرضيا لتذبذب أسعار الأصول وتحسب كمجموعة من تغير الأسعار (الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى للأسعار) خلال جلسة التداول، يوم التداول، الشهر، إلخ. وعادة ما يكون النطاق الأوسع للتذبذب (ارتفاع التقلب) أعلى مخاطر التداول. وبهذه الطريقة يحترم التقلب كقيمة عشوائية ونموذجه الرياضي يوفر الأساس لجميع أساليب تقييم المخاطر، وتستخدم في سوق الصرف الأجنبي. لقياس التقلب يتم حساب الانحراف المعياري الإحصائي. كما أنه يحدد تعرض الاستثمارات المالية. في التداول اللحظي، يعتبر مؤشر التذبذب الأكثر أهمية هو متوسط ​​السعر اليومي في تقييم المواقف الأطول، حيث يمكن استخدام متوسط ​​أسبوعي أو شهري أو سنوي. التقلبات السنوية هي الأكثر شيوعا في تحليل الاستثمارات المالية طويلة الأجل. هناك نوعان من التقلب يساوي التقلب التاريخي االنحراف المعياري لقيم األصول ضمن إطار زمني محدد محسوبا من األسعار التاريخية. يتم احتساب التقلبات املتوقعة من األسعار احلالية على افتراض أن سعر السوق لألصل يعكس اخملاطر املتوقعة. ويعتبر المتداولون في الفوركس التقلب واحدا من أهم المؤشرات الإعلامية للقرارات المتعلقة بفتح أو إغلاق مراكز العملات. ويمكن تقييمه من خلال المؤشرات المالية التالية: بولينجر باندز، مؤشر قناة السلع، متوسط ​​المدى الحقيقي. يتم دمج كل منهم في منصات التداول الشعبية. مؤشر هام إضافي هو رفي (مؤشر التقلب النسبي). وهو يعكس الاتجاه الذي تتغير فيه تقلبات الأسعار. رفيس السمة الرئيسية هي أنه يؤكد إشارات التذبذب الفوركس (رسي، ماد، ستوشاستك وغيرها) دون تكرارها. وبما أن مؤشر التقلبات النسبية يتحدد بديناميات بيانات السوق، التي لا تغطيها مؤشرات أخرى، فقد تكون بمثابة أداة تحقق ممتازة. فمن رفي، وتستخدم بمثابة مرشح للمؤشرات المستقلة، والتي قد تحدد قوة الاتجاه، وقياس ما يصل التقلب بدلا من السعر، وهذا يجلب عنصر المصادقة في عداد المفقودين لنظام التداول. اختار تجار الفوركس تقليديا أزواج العملات لاستثماراتهم على أساس تحليل المخاطرة الكلاسيكي. وعلاوة على ذلك يتم تقييم كل من العائد والمخاطر في كل لحظة منفصلة، ​​أو في أفضل الحالات، لبعض السلاسل الزمنية المنفصلة. في الواقع تتغير عروض الأسعار الفعلية باستمرار بوتيرة مختلفة: أحيانا بسرعة، وأحيانا ببطء. ولهذا السبب يجب أن يولى قدر كبير من الاهتمام، من بين جميع خصائص السوق الأخرى، للتقلب كمقياس كمي لنطاق سعر العملات في الماضي والحاضر والمستقبل. في نهاية المطاف فإنه يعطي إمكانية تقدير ليس فقط العائد المحتمل على الاستثمارات ولكن أيضا التعرض للمخاطر. وينبغي التركيز بشكل خاص على تحليل التقلبات بالنسبة إلى العقود الآجلة وسوق الخيارات. قيمة التقلب أمر بالغ الأهمية للدعوة ووضع تقييم الخيار. ويمكن القول أنه إذا كان التجار في السوق الفورية أكثر قلقا مع العودة ثم على سوق العقود الآجلة أنها تفكر أكثر حول التقلبات والمخاطر. عندما يقول التجار أن السوق متقلبة للغاية وهذا يعني أن أسعار العملات تتغير بشكل كبير خلال جلسة التداول. فالتقلبات العالية في السوق تقف أمام مخاطر أعلى للمستثمرين ولكنها تولد المزيد من الفرص لتحقيق أرباح عالية. حاول العديد من التجار المبتدئين دخول سوق شديدة التقلب يبحثون عن أرباح أكبر وسرعان ما يعانون من خسائر فادحة. من الأفضل أن تبدأ واختبار استراتيجيات التداول تلك على السوق الهدوء عندما الأسبوعية تقلبات سعر الصرف لا تتجاوز 2-3 من الأسبوع السابق سعر الإغلاق. قد يرغب المستثمرون من ذوي الخبرة في الاستفادة من فرص السوق المتقلبة حتى التحكيم المباشر التقلبات. المعلومات التحليلية عن أزواج العملات التقلبات مفتوحة للجمهور وسهلة الوصول إليها. في معظم الحالات يتم توفيرها إما من قبل وسطاء الفوركس أو من خلال منصات التداول الخاصة بهم. وقد رصدت العديد من الأبحاث الإحصائية قاعدة تجريبية تفيد بأن تقلبات السوق من حيث الانحراف المعياري تتناسب مع الجذر التربيعي لفترة الرصد. ولكن التقلب هو مختلف على قطاعات السوق المختلفة، ويمكن أن تزيد بشكل ملحوظ أسرع من وفقا للحكم المذكور أعلاه. كوتفولاتيليتي أربترجيكوت - ما هو مصطلح يتوهم في اللغة الإنجليزية، كوتفولاتيليتي أربتراغيكوت يعني أساسا كوتبوينغ الخيارات بأقل من قيمتها وبيع الخيارات ذات القيمة الزائدة. كوت تماما مثل الأسهم والخيارات يمكن أن يكون أكثر أو بأقل من قيمتها. فكيف يمكنك تحديد قيمة خيار - قد يسأل المرء. وبالنسبة للخيارات، فإن مفهوم كوتفالويكوت يأتي من ما إذا كان التقلب الضمني للخيار 039s مرتفع أو منخفض بالنسبة إلى التقلبات المحققة في المستقبل. هناك بعض العوامل ذات الترتيب الأعلى التي تشمل تعريفات السبر المشعرة (الاعتماد على الإضراب، الانحراف، فانا)، ولكن جوهر قيمة الخيار 039 يأتي من هذه العلاقة بين التقلب الضمني أوبتيون 039s (إيف) مقابل توقعاتك للتذبذب المستقبلي (فف). لماذا هي العلاقة المذكورة أعلاه بين (إيف) و (فف) المهم في الأساس، وفقا لنظرية التسعير الخيار، ومن المتوقع أن بائع التعادل (المشتري) التعادل بالضبط إذا التقلب في المستقبل من المخزون الأساسي يساوي التقلب الضمني من الأسهم . وبعبارة أخرى، إذا قمت بشراء خيار مع تقلب ضمني من 16.6، والسوق يتحرك فعلا في 16.6 تقلب، ومن المتوقع أن التعادل، الاحتمالية. ماذا تقصد بمخزون الحصص الذي يتحرك عند 16.6 فولاتيليتكوت 16.6 التي تقرأها هي ما يسمى ب فولاتيليتيكوت كوانواليزد - معنى، الانحراف المعياري المفترض للأوراق المالية 039 1 سنة العودة. لذا إذا كان سهم شيز يتداول عند 100 الآن، وإذا كان لديه بالفعل 16.6 تقلب، ثم يجب أن يتم توزيع سعر السهم ضمن 83.4. 116.6 مع 68 احتمال بافتراض توزيع طبيعي. وبطبيعة الحال، سعر السهم isn039t توزع عادة. بعض الممارسين نموذج ذلك مع توزيع لورنورمال، من بين أمور أخرى. وعمليا، يتم تحويل هذا التقلب السنوي إلى تقلب يومي. التقلب اليومي هو أكثر فائدة لأننا البشر يفهمون الأفق اليومي بشكل أكثر إحساسا. 16.6 تقلب سنوي يعني أن من المتوقع أن يتحرك السهم نحو 1 على أساس يومي على افتراض عدم وجود ارتباط تلقائي ضار. للقيام بهذا التقلب السنوي إلى تحويل التقلب اليومي، استخدم قاعدة 16. وتأتي الفكرة من حقيقة أن هناك 252 يوم تداول في غضون عام. وإذا كان لمجموع 252 متغير عشوائي السعر اليومي 16.6 في التقلب، أي الانحراف المعياري، ثم التقلب اليومي يجب أن يكون 16.6 مقسوما على سرت (252) بافتراض أن الأسعار هي i. i.d. كوت 16quot يأتي من حقيقة أن سرت (252) هو تقريبا 16. راجع للشغل، كنت ترغب في تعلم كيفية التجارة الخيارات من خلال الإرشاد، أريد أن أدعوكم إلى فيكس أمبير خيارات التداول المجتمع. يمكن أن تمتص التجارة وباهظة الثمن حقا، خاصة من دون تعليم جيد. في بيتا الآن، ولكن تم تصميمه لتعليم تداول الخيارات بطريقة سليمة ومنظمة. 8.3k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون هنا 039s ما يعني هذا العدد: 16.6 هو التقلب السنوي يقاس في الانحرافات المعيارية. لذلك it039s قائلا أن تقريب تقريبي، في غضون العام المقبل، والسوق هو التوزيع الطبيعي مع متوسط ​​2044 والانحراف المعياري 204416.6 339. هذا 039s إلى حد كبير ذلك. we039re الذهاب إلى تجاهل الانحراف والتفرطح في الوقت الراهن ولكن يمكنك جعل تلك التعديلات ترتيب أعلى كذلك. وبالتالي فإن فرصة 68 أساسا للسوق خلال العام المقبل من التداول ضمن نطاق 2044 - 339. وهناك مثال أكثر مبالغ فيه: هناك ما يقرب من 252 يوم عمل في السنة، لذلك قسمة التي كتبها سكرت (252) للحصول على التقلب الضمني اليومي : 16.6sqrt (252) 1. وبالتالي فإن السوق هو التسعير في التحركات اليومية من حوالي 1، أو حوالي 20 نقطة. إذا كان شخص ما يحاول أن يبيع لك خيار 1 يوم الذي ضرب 100 نقطة من المال، وكنت أفضل التأكد من أن السعر هو بجنون رخيصة. والسبب هو أن هذا الخيار هو ضرب 5 الانحرافات المعيارية عن المتوسط، وبالتالي، من غير المرجح جدا أن تنتهي في المال. لذلك، إذا كان السعر مرتفع، ثم تذهب وقصيرة هذا الخيار (والتحوط من خلال شراء حجم السوق). إما أن السوق خاطئة حول حجم 16.6 أو هذا الخيار خاطئ حول المجلد الضمني. وهذا هو في جوهره كيف أن التحكيم المذبذب يعمل. 8.8k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ تارون مالفيا. درس في المعهد الهندي للتكنولوجيا، بومباي الخيار تاجر في بعض الأحيان في محاولة للاستفادة من الاختلافات في التقلب. لذلك، ما يفعلونه هو أنها تأخذ خيارات دلتا محايدة والأساسية، والآن إذا كنت تشتري مثل هذا الخيار والبيع القصير نتيجة الكامنة هو تقلب طويلة والتي سوف تجعلك الربح عندما ضمنا فول في وقت وضع التجارة هو أقل من تحولت تتحقق حجم . وبالمثل يمكنك فول قصيرة عن طريق القيام العكس مقابل الوضع العكسي للمكافأة. 985 المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ